Гид по торговой системе Сквиз-Хантер

31 min read

Что необходимо для начала работы

1. Аккаунт на бирже

Для получения 20% возврата с ваших торговых комиссий, можно воспользоваться нашими реферальными ссылками:

Комиссия будет возвращаться вам обратно на счёт.

2. Аккаунт на платформе LEXX

Регистрация на платформе: https://lexx-trade.com/

  • Триал 5 дней бесплатно.
  • Рекомендуемый тариф — ПРО, так как он имеет большее количество одновременно доступных сквизов для работы.

3. Подключение платформы LEXX к своему аккаунту на бирже

4. LEXX Squeeze-калькулятор

Доступен по ссылке: https://squeeze-calculator.lexx-trade.com/

INFO

Эти шаги помогут вам подготовиться к работе с торговой системой «Сквиз-Хантер».


Первый сквиз

Для запуска первого тестового сквиза нужно выполнить следующее:

  1. Выбрать торговую пару;
  2. Подобрать конфигурацию параметров на LEXX Squeeze-калькуляторе;
  3. Запустить конфигурацию на платформе LEXX.

Торговая пара

Ситуация на рынке постоянно меняется. Для любых торговых стратегий есть как подходящее состояние рынка и торгуемой фазы, так и неподходящее. Поэтому большое значение имеет, когда и какую торговую пару мы берем в работу.

Важно из всех доступных торговых инструментов выбрать те, которые в текущей рыночной фазе лучше всего подходят для работы сквизами.

Вот некоторые признаки актива, подходящего для работы со сквизами:

  • топ 10-20 по суточному объему торгов: больше объема — лучше;
  • восходящая фаза движения (бычий тренд);
  • высокая волатильность;
  • техничность: реагирует на уровни, тестирует зоны.

Для примера возьмем следующий список монет, отсортированных по суточному объему от большего к меньшему:

block with actives for trade

Список активов, подходящих для торговли на текущем рынке


Как видим, в топе по объему выделяются два волатильных актива с высоким объемом. Пары NOT и PEPE интересно рассмотреть и взять в работу.


Аналитическая работа

Для выбора актива требуется аналитическая работа. Можно взять несколько торговых пар, если они удовлетворяют перечисленным выше признакам.

У актива NOT нет достаточной для принятия решения истории отработки: на момент написания этого гида отсутствует нисходящая фаза. Поэтому для подбора конфигурации сосредоточимся на активе PEPE.

После первичного отбора на графике старшего таймфрейма (1h-4h) определяем временные интервалы нескольких фаз движения актива: рост и коррекцию. Такой подход учитывает возможное нисходящее движение актива после запуска сквизов.


Pepe asset movement phases

На графике обозначены фазы движения актива PEPE

На графике видно, что можно использовать два временных интервала:

  • локальный: с 15.03 по 01.05
  • глобальный: с 25.02 по 03.06

Можно использовать оба интервала и сравнить их друг с другом. С опытом вы поймете, какой вариант лучше для конкретной ситуации. В нашем примере будем использовать глобальный с 25.02 по 03.06.


Сквиз-калькулятор

Следующий шаг это подбор параметров конфигурации сквиза. Для этого переходим в LEXX Squeeze-калькулятор (далее калькулятор) https://squeeze-calculator.lexx-trade.com/ и заполняем необходимые поля:

Pepe asset movement phases

Интерфейс LEXX Squeeze-калькулятора


Основные настройки

  • Биржа
  • Тикер выбранного актива
  • Направление торговли
  • Временной интервал, который мы определили ранее.

Область поиска squeeze

  • Выбираем таймфрейм — 5м
  • Точку привязки: выбираем все, исключая high из-за повышенного риска при использовании
  • Процент покупки: от 1% до 8%
  • Процент продажи: от 0.5% до 4%
  • Время стоп-лосса: для 5м таймфрейма в качестве стопа, к примеру, возьмем две часовых свечи и небольшой запас. Получим 120+ минут. Для ускорения расчетов поставим это число в оба поля «от» и «до». Длительность стопа так же можно расчитать статистически на выбранном интервале. Например, от 65 до 185: от часовой до трех часовых свечей плюс 5 минут запас.

Область Фильтры

  • Минимальный (мин.) винрейт поставим от 0.85
  • Максимальное(макс.) соотношение SELL/BUY — 0.5

Настройки оптимизации

  • Алгоритм — полный перебор параметров “GRID”.
  • Итерации — для полного перебора алгоритмом “GRID” количество должно быть такое же, как расчетное справа или больше.

Запускаем расчет

Калькулятор скачает историю монеты за выбранный временной промежуток и автоматически сделает бектест актива с перебором внесенных нами параметров на указанных интервалах.

Результат расчёта

Калькулятор отсортирует по показателю «Профит». Из вычисленных вариантов сквизов нужно выбрать те, которые удовлетворяют вашим трейдерским критериям.

Показатели хорошего сквиза:

  • Большое количество отработок;
  • Стопаются редко;
  • Открытие позиций в конце волны, а закрытие в коррекционных движениях. Сквизы не застревают, что визуально проверяется на графике;
  • Показатели:
    • количество сделок;
    • высокая прибыльность;
    • винрейт ближе к 1;
    • повышенный коэффициент;
    • ниже просадка.
Pepe asset movement phases

Таблица с результатами вычислений калькулятора


Проверяем на каких участках графика были покупки и продажи у сквиза Close 3.8/1.6 нажатием на количество сделок (инфо). На экране появится окно с графиком.

Pepe asset movement phases

Отображение сделок на бектесте с выбранной на калькуляторе конфигурацией

Можно изменить таймфрейм и исследовать каждую сделку детально.

Pepe asset movement phases

Отображение сделок с выбранной в калькуляторе конфигурацией сквиза на меньшем таймфрейме

Далее переходим к следующему шагу. Отправляем параметры выбранного сквиза на платформу. Для этого нажимаем на кнопку «Создать».

Pepe asset movement phases

Кнопка отправки конфигурации выбранного сквиза на платформу LEXX


Запуск сквиза на платформе

После отправки конфигурации выбранного сквиза из калькулятора на платформу LEXX, поля инструмента «Стратегия «Squeeze» на платформе заполняются автоматически.

Pepe asset movement phases

Интерфейс «Стратегии «Squeeze» на Платформе LEXX



INFO

Проверьте корректность заполнения всех полей формы перед запуском сквиза.



Стоп-лосс по таймеру:

Pepe asset movement phases

Опция для выставления стоп-лосса по времени в интерфейсе «Стратегии «Squeeze»



Проверяем корректность заполнения всех полей формы, в поле Баланс ставим сумму для работы и запускаем первый сквиз. В этом примере запускаем сквиз на 50 USDT.

Нажимаем на кнопку «Создать»

Pepe asset movement phases

В интерфейсе инструмента «Стратегия «Squeeze» обозначены поля для ввода рабочего объема и кнопка создания стратегии



Поздравляем! Ваш первый сквиз начал работу.

Pepe asset movement phases

Отображение запущенной «Стратегии «Squeeze» на платформе LEXX

TIP

Теперь вы знаете основные шаги по созданию автоматизированного сквиза. Детальный разбор в следующей главе — «Торговая «Система «Сквиз-Хантер». Читайте дальше, будет интересно.


Торговая Система «Сквиз-Хантер»

Мы объявили охоту за сквизами! Для этого разработали торговую Систему, которую так и назвали «Сквиз-Хантер». В системе автоматизированы два основных трудоемких процесса торговли: сбор аналитики и обработка сделок.

  • Сбор аналитики

Для аналитической работы на рынке нами создан LEXX Squeeze-калькулятор. Этот инструмент анализирует историю монеты и собирает статистику по сделкам на бэктесте. Подходящую комбинацию параметров трейдер отправляет в работу для использования в другом инструменте Системы — «Стратегия «Squeeze».

  • Обработка сделок

Для обработки сделок на платформе LEXX есть «Стратегия «Squeeze». Задача этого инструмента — автоматически обрабатывать сделки со сквизами: следить за рынком и выставлять ордера на покупку и продажу.

Работа по Системе Сквиз-Хантер избавляет трейдера от рутинной многочасовой работы: не требует сопровождения каждой отдельно взятой сделки, позволяет в автоматическом режиме обрабатывать множество рыночных событий одновременно.

По сути, трейдер является оператором полу-автоматизированной системы, за которой необходимо просто наблюдать, вносить корректировки или принимать решение об остановке работы. Цикл работы трейдера сводится к следующим шагам:

  1. Выбор подходящего актива для работы
  2. Подбор параметров сквизов с помощью LEXX Squeeze-калькулятора
  3. Запуск «Стратегия «Squeeze» на платформе LEXX
  4. Контроль сделок и отслеживание состояние рынка
  5. Пересмотр конфигураций или остановка инструмента, в случае необходимости.

INFO

Система «Сквиз-Хантер» не является полностью автоматизированной. Время от времени трейдеру придется вмешиваться в ее работу. Например в ситуации, требующей пересмотра конфигурации, и/или для запуска новой.


Что такое сквиз

Теперь, когда вы знаете основы Системы «Сквиз-Хантер», пора разобраться, что же такое сквиз и почему за ним стоит охотиться.

Перед нами график, где каждая свеча показывает движение цены за определенный период времени (таймфрейм).

Pepe asset movement phases

Графическое представления сквиза

Отдельные свечи на приведенном графике показывают сильное движение цены в рамках таймфрейма. Такое быстрое резкое движение и называется — сквиз.

Свечи, показывающие сквизовое движение, выделяются своим размером и/или длинными тенями. Как правило, в техничных активах после сильных движений цена корректируется, то есть совершает отскок и частично возвращается обратно. Иногда цена делает это сразу: в той же или в следующих свечах, иногда — спустя некоторое время.

Подобные события на рынке дают возможность войти в сделку на сквизовом движении и закрыть ее с прибылью на возврате. Охота за такими сквизами и является целью Системы «Сквиз-Хантер».


Механика инструмента «Стратегия «Squeeze» (далее Стратегия)

Идея Стратегии заключается в том, что ордер на открытие позиции на новой свече выставляется на основе данных предыдущей закрытой свечи. Такой ордер мы называем «ловушка». Ловушка сработает, если движение цены в следующей свече будет больше рассчитанной нами дельты для ловли сквиза. Если сквиз произойдет, то позиция будет открыта. По стратегии в этот момент выставляется тейк-профит ордер на закрытие позиции на рассчитанную дельту. Это происходит автоматически. Платформа LEXX это делает практически моментально.

В разных применениях стратегии такие ловушки за сквизами могут быть на небольшую, среднюю и значительно выше среднего дельту, а количество таких ловушек может исчисляться десятками или даже сотнями.

Pepe asset movement phases

На графике отображены сквизовые свечи разного размера

Таким образом, автоматизированная система постоянно следит за рынком и в соответствии с подобранной конфигурацией сквиза переставляет ордера от одной свечи к другой на выбранном таймфрейме.

Pepe asset movement phases

Пример, как стратегия Squeeze следит за ценой с конфигурацией Long, привязка к Low, Buy 2%/Sell 1%


Свеча и Привязка

В этом разделе о том, как Стратегия выставляет ордера на покупку и продажу.

Немного теории. Японская свеча — это метод отображения ценовой информации на графике за определенный период времени. Различают бычьи и медвежьи свечи. Бычья свеча (обычно белого или зеленого цвета) означает, что цена закрытия периода была выше цены открытия, другими словами, цена выросла. Медвежья свеча (черная, как правило или красная) означает, что цена на момент закрытия оказалась ниже цены открытия, то есть, цена упала.

Каждая свеча состоит из тела и теней (или фителей) и имеет следующие базовые обозначения:

  • Максимум (Max): самая высокая цена за период (время торговли одного фрейма или одной свечи) в данном таймфрейме
  • Открытие (Open): цена инструмента в начале периода
  • Закрытие (Close): цена инструмента в конце периода
  • Минимум (Min): самая низкая цена за период

В стратегии можно использовать два дополнительных параметра:

  • Mid (OC): середина между Открытием и Закрытием
  • Mid (HL): cередина между Максимумом и Минимумом

Эти обозначения используются в качестве точек привязки к последней закрытой свече. От них идет отсчет дельты на выставление ордеров покупки/продажи ловушки сквиза.

Смотрите схему ниже.

Pepe asset movement phases

Анатомия японской свечи и точек привязки к ней

Low считается самой предсказуемой точкой привязки ордера на покупку. В этом случае выставление ордера идет от Low свечи на заданный процент.

Pepe asset movement phases

Пример четырех конфигураций с привязкой к Low: 5/1.6, 8/2.6,13/4.3 и18/6

На схеме выше представлена конфигурация сквиза (см. раздел Термины и определения) с привязкой к Low. В обозначениях 5/1, 6, 8/2.6,13/4.3 и 18/6 первое число — это процент покупки, второе число — процент продажи от момента покупки. В этом примере конфигурация 18/6 осталась без входа, до неё сквиз не дошел. Конфигурации 8/2, 6 и 13/4,3 закрылись в той же свече, а конфигурация 5/1,6 еще не закрылась и ждет дальнейшего развития ситуации.

Во всех остальных типах привязки расположение ордера хоть и зафиксировано по дельте относительно точки привязки, но где будет расположен ордер, в теле свечи или за её пределами (ниже Low), зависит от формы самой свечи.

Также стоит помнить, что Open и Close имеют разное расположение в бычьей или медвежьей свечах.

Pepe asset movement phases

Пример конфигурации 3/1 с привязкой к close. Так как тело бычьей свечи составляет значительный процент движения и превышает выбранное значение в 3%, ордер будет ждать следующую свечу в теле закрытой свечи, а не с перелоя (ниже Low)

Pepe asset movement phases

Пример конфигурации 3/1 с привязкой к close. Так как свеча медвежья и имеет тень значительно короче выбранной дельты для сквиза, ордер по закрытию свечи будет выставлен ниже Low этой свечи


Дельта Сквиза

Это величина изменения цены, выраженная в процентах. Чем больший процент движения цене необходимо пройти для покупки, тем она менее рискованная.

В истории почти каждого актива на всех таймфреймах можно найти сквизы с большой дельтой и высокой вероятностью отработки. Однако в будущем они могут редко повторяться или не повторяться совсем, если это было единичное уникальное событие в истории актива.

Наша задача сводится к тому, чтобы найти такую дельту сквиза и его отскока (процент движения на покупку и процент движения на тейк-профит), которая происходит достаточно часто и имеет высокую вероятность успешной отработки.

Соотношение процента покупки и продажи:

Стандартным соотношением продажи по отношении к покупке можно назвать следующие: 1 к 4, 1 к 3 и 1 к 2. Например, при 3% движения на покупку и 1% движения на продажу от покупки, это будет соотношением 1 к 3.

Pepe asset movement phases

Конфигурация 3/1 с привязкой к Low, соотношение 1 к 3

К выбору соотношения процента отскока нужно подходить ответственно. Этот параметр зависит от состояния рынка и торгуемого актива.

INFO

Чем больше нужен отскок цены от покупки до тейк-профита, тем более рискованной является конфигурация.

На аптренде с сильным покупателем соотношение отскока может быть больше (соотношение 1 к 2) Например: покупка 4%, продажа 2% — конфигурация 4/2.

При слабом покупателе после сквизных движений отскок может быть слабый, поэтому соотношение лучше держать меньше и не превышать 1 к 3 или даже 1 к 4.

Наример: покупка 4%, продажа 1% — конфигурация 4/1.

Pepe asset movement phases

Для сравнения и наглядной демонстрации рисков: две конфигурации 3%/1% — соотношение продажи 1 к 3 и 3%/1.5% — соотношение 1 к 2. На отскоке с более короткой продажей сделка закрылась через одну свечу, а с более длинной продажей — позже отображаемого фрагмента

На итоговый риск конфигурации отдельного сквиза оказывает влияние комбинация всех параметров: дельта покупки, дельта продажи, тип привязки и выбранный стоп-лосс.

Варианты конфигураций по степени риска для каждого типа привязки, можно условно разделить на две группы:

  • Повышенный риск (хай-риск):
    • имеет относительно малый процент на покупку
    • обеспечивает большое количество отработок
    • необходимо использовать уменьшенный объем выделенных денег
    • имеет повышенный риск застревания или стоп-лосса
  • Пониженный риск (лоу-риск):
    • имеет увеличенный процент на покупку
    • реже входит в сделку
    • ниже риск застревания или стоп-лосса
    • может служить сквизом, усредняющим риски от хай-риск сквизов

Конфигурация сквиза

Набор параметров сквиза составляет его конфигурацию. Итоговой конфигурацией отдельного сквиза является полная связка всех параметров:

  • Биржа
  • Актив
  • Направление торговли (для фьючерса)
  • Таймфрейм
  • Тип привязки
  • % Покупки
  • % Продажи
  • Расчетный стоп или осознанное его отсутствие (опционально).

Каждая такая связка имеет свои уникальные показатели результативности: винрейта, количества сделок, коэффициент и глубину просадки на бэктесте за определенный период времени.

Полностью аналогичная конфигурация за другой временной период может иметь совершенно другие показатели.

Результаты бэктеста на одном временном отрезке не гарантируют их повторения в другом временном периоде, тем более на «живой» торговле.


Выбор актива

При любой стратегии важно правильно выбрать актив для работы. Неправильно выбранный актив может свести на нет любую торговлю.

Для инструмента «Стратегия «Squeeze» актив должен соответствовать базовым критериям:

  • Ликвидность:

Один из косвенных признаков достаточной ликвидности — торгуемый суточный объем.Если актив не проходит по этому параметру, то лучше не работать сквизами. Рекомендуемый минимальный суточный объем для работы сквизами зависит от состояния рынка. Желательно ориентироваться хотя бы на Топ 20 активов по суточному объему торгов на выбранной бирже или проводить дополнительные исследования на соответствие поведения выбранного актива торгуемой стратегии.

  • Волатильность:

Для работы сквизами нужна относительно высокая волатильность. Оценить её можно ориентируясь на количество сделок по калькулятору за выбранный период времени и сравнивая этот показатель с другими активами. Если актив не достаточно волатилен (амплитуда движения низкая), то это осложняет работу сквизами: они не будут срабатывать. Чтобы сквизы работали в условиях низкой волатильности, нужно зажимать дельту на малый процент, а это создаёт дополнительные риски в случае более сильного рыночного движения.

  • Техничность:

Это показатель того, как торговая пара реагирует на рыночные события и соответствуют ли эти реакции ожиданиям. Тестируются ли пробои горизонтальных уровней, как защищаются уровни, перекрываются ли дисбалансы и т. д.


Перформер

Перформер — это торговая пара, которая находится в активной фазе роста и в топе по суточному объему торгов. При соблюдении всех вышеперечисленных критериев, торговля перформерами — один из лучших и эффективных вариантов при работе со сквизами.


Виды стратегий торговли сквизами

Инструмент «Стратегия «Squeeze» на платформе LEXX обеспечивает автоматизацию сделок в соответствии с выбранной конфигурацией. При этом принцип, по которому выбираются конфигурации может быть разный. Это зависит от состояния рынка, желаний и задач трейдера или выбранного типа торговой системы. Вот несколько стратегий для работы сквизами:

Статистическая отработка на длинной дистанции

Навыки трейдера: 2/5

Применение этой стратегии отличается тем, что для сбора статистических данных на бэктесте необходимо использовать несколько фаз движения актива на старшем таймфрейме: восходящую и нисходящую или несколько.

У этой стратегии есть плюсы и минусы:

Преимущества:

  • быстрый запуск, не требует времени на глубокий анализ актива
  • относительная нетребовательность к навыкам трейдера
  • возможность длительной автономной работы в зависимости от состояния рынка в целом
  • возможность взять в работу большее количество активов

Недостатки:

  • неоптимальная работа относительно фазы движения актива
  • повышенные риски стоп-лоссов при проливах и окончании тренда
  • недостаточно частые отработки в активной фазе движения

Повысить эффективность этой стратегии можно внедрением дополнительного контроля со стороны трейдера: при признаках изменения фазы торговли всего рынка или окончания тренда/фазы на самом активе — отключать стратегию или менять параметры сквизов с учетом возможных проливов. Чем больше контроля мы добавляем, тем ближе к следующей по списку стратегии.

Рекомендации:

  • не использовать слишком короткую (высокорисковую) дельту на покупку (индивидуально для каждого актива);
  • следовать собственному риск-менеджменту и не завышать объем средств выделенных на всю систему сквизов одного актива

Статистическая отработка на выбранной фазе

Навыки трейдера: 4/5

В этой стратегии необходимо отслеживать структуру движения выбранного актива и вовремя менять параметры сквизов в соответствии с ожидаемым изменением поведения актива.

Эта стратегия может быть гораздо более эффективной, чем статистическая отработка на длинной дистанции, но при этом является более рискованной. Она требует высокого уровня навыков трейдера и его способности быстро реагировать на изменение рыночных условий.

При подборе параметров для сквизов в истории актива ищем участки графика похожие на текущую фазу движения. При возникновении признаков смены фазы — подбираем параметры и меняем их в соответствии с ожидаемой фазой.

Например, если возникают признаки ускорения тренда и кульминации, ожидаемое поведение актива — это пролив и высокая волатильность. Соответственно, отключаем рискованные сквизы на меньших таймфреймах и с низкой дельтой, и подбираем параметры для новых сквизов, способных выдержать сильные движения актива до ближайших зон поддержки.

Преимущества стратегии в эффективной отработке в соответствии с текущей фазой движения:

  • возможность использовать хай-риск дельту на перформерах
  • возможность получать частые отработки

в случае грамотного контроля, возможность забирать профит с глубоких сквизов при изменении фазы движения актива.

Недостатки:

  • повышенные требования к навыкам анализа рынка
  • необходимость вовремя реагировать на изменения рыночных условий

Рекомендации:

  • применять ручное вмешательство, если возникают ситуации, требующие снижения рисков. Например, выставленный по параметрам тейк-профит, находится за уровнем ближайшего безопасного тейка
  • в случае «налития» (сленг трейдера: срабатывание лимитных ордеров на покупку) нескольких сквизов ориентироваться на общий уровень безубытка по ним, а не на каждый отдельный сквиз.
  • работайте с позицией, старайтесь сохранять положение уровня безубытка в комфортной для вас зоне
  • для контроля используйте трейдерские навыки и теханализ, к примеру, прайс экшн, VSA и т.д.

Расстановка ловушек

Навыки трейдера: 1/5

Это один из способов так называемой пассивной работы, когда от трейдера требуется минимальное включение в торговлю. Для этого ищите конфигурации, рассчитанные под сквизовые движения с большой дельтой и низким риском. То есть те, которые обеспечат высокую вероятность успешной отработки при значительных движениях актива — потенциальных проливах.

Искать такие сквизовые движения необходимо целенаправленно на длительном отрезке истории, который включает в себя нисходящие фазы рынка. Либо отдельно рассматривать и проверять проливные участки графика, где были сильные нисходящие движения на большую дельту.

Работа с накоплением — «майнинг» монет

В качестве доступной опции у инструмента «Стратегия «Squeeze» на платформе LEXX есть возможность использовать накопление базового актива.

Базовый актив: при торговле парой BTC/USDT базовым активом является BTC, а для пары SOL/BTC базовым является SOL.

Pepe asset movement phases

Выбор опции «Накопление» в интерфейсе «Стратегии «Squeeze»

При использовании опции накопления базового актива успешно купленный сквиз выставит на продажу не полный объем купленных монет, а только часть, которая при продаже вернет затраченные на покупку средства, а заработанный профит — оставит в торгуемой монете на балансе.

Таким образом, при многократной отработке сквиза накапливается профит в базовом активе, который можно торговать исходя из долгосрочных целей.

Комбинирование стратегий

При наличии соответствующих навыков допустимы любые комбинации описанных стратегий или их совмещение с другими стратегиями.

Пользователи наших сервисов и участники комьюнити часто находят новые применения имеющимся стратегиям и добавляют собственные усовершенствования.

Торговля инструментом «Стратегия «Squeeze» не исключение, и, возможно, ваше необычное или улучшенное применение даст дорогу новым решениям и торговым стратегиям с использованием сквизов.


Построение системы сквизов

Сквизы могут работать по одному или системой. Одиночные сквизы работают, к примеру, в стратегии «Расстановка ловушек» или исходя из собственных предпочтений трейдера. Под системой сквизов понимается серия сквизов с разными конфигурациями, которые работают одновременно на одном активе. Такие системы выполняют несколько задач:

  • обрабатывают разные рыночные события одновременно. Например, сквиз на таймфрейме 15м может отрабатывать без участия сквиза на таймфрейме 1м. То есть сквиз на 1м не получает отработок, а на 15м получает.
  • сквизы старшего таймфрейма и/или имеющую бОльшую дельту страхуют мелкие или короткие сквизы. Поэтому,Т если сквизы с высоким риском попадут в стоп-лосс, то за счет тейк-профита по страхующим сквизам произоыдет усреднение и результат на общей позиции трейдера может оказаться положительным.

Два сквиза и больше — это уже система. Существует много способов построения таких систем сквизов., Это зависит от характера движения и волатильности торговой пары на анализируемом участке графика или от предпочтений и наработанного опыта самого трейдера.

Следует помнить, что для страхующего сквиза дельта покупки с учетом привязки должна значительно превышать дельту покупки страхуемого. То же самое касается распределения рабочего объема между сквизами с высоким и низким риском, младших и старших тайифреймов. Более безопасные конфигурации могут работать с большим объемом по отношению к более рисковым.

Pepe asset movement phases

Цикл работы со системой сквизов

Строить систему сквизов можно от младшего фрейма к старшему и наоборот.

Вот пример алгоритма построения сквиз-системы из семи сквизов от старшего таймфрейма к младшему:

  1. Подбор low-риск сквиза для таймфрейма (далее ТФ) 4h
  2. Подбор low-риск сквиза для ТФ 1h
  3. Подбор low-риск сквиза для ТФ 15m
  4. Подбор пары сквизов low-risk + high-risk для ТФ 5m
  5. Подбор пары сквизов low-risk + high-risk для ТФ 1m

Для этого в калькуляторе ищем связку сквизов с разной привязкой или используем все привязки:

  1. задача для high-risk:
  2. найти комбинации параметров, где бoльший показатель профитности и количества отработок, относительно высокий винрейт и коэффициент. Эти сквизы должны залетать в сделку первыми, часто отрабатывать, но будут иметь повышенный риск застревания и/или стопов.
  3. задача для low-risk:
  4. найти комбинации с высоким показателем винрейта, коэффициента и профитности., использовать для подстраховки застрявших сквизов из пункта «а».

  1. Тестирование: следует убедиться, как ведет себя полученная нами система сквизов в реальных условиях рынка.

  2. Корректировка: на основе полученной статистики реальной отработки при необходимости вносятся уточнения в работу системы и перераспределяется рабочий объем: добавляется объем в сквизы, которые хорошо себя показали, снижается объем или отключаются сквизы, которые работали плохо или не работали совсем, исключая страховочные.

TIP

При построении системы некоторые этапы и/или ТФ могут быть пропущены. Например, могут использоваться только три сквиза на одном ТФ или на нескольких разных ТФ. При этом рабочий объем, выделенный на одну систему сквизов, распределяется между сквизами от более рискового к менее рисковому по принципу 20%-30%-50%. При сильных рыночных движениях за счет увеличения объема средств более глубокие сквизы low-risk усредняют рисковые high-risk сквизы и снижают общий безубыток позиции.

CAUTION

Начинать работу всегда лучше тестовым объемом средств с минимальным риском для депозита, чтобы увидеть, как ведет себя ваша подобранная сквиз-система

Пример плохо настроенной системы сквизов:

Pepe asset movement phases

На графике видно, что сделки открывались в середине нисходящих движений и цена уходила ниже

Пример хорошо настроенной системы сквизов:

Pepe asset movement phases

На графике видно, что сделки открывались в конце нисходящих движений и закрывались в следующих за ними коррекционных волнах


Стоп-лоссы

При работе любой стратегией необходимо иметь точку отказа и выхода из нее. Для сквизовых стратегий есть три варианта использования стоп-лоссов и у каждого решения есть свои плюсы и минусы.

  • Стоп-лосс по времени на основе статистики по бэктесту с помощью калькулятора. По умолчанию в этом гиде мы предполагаем, что используется именно этот вид стоп-лосса. Рассчитанный по времени стоп-лосс — важная часть конфигурации сквиза, от него может зависеть итоговая результативность.
  • Стоп-лосс по проценту движения.
  • Стоп-лосс ручной, основанный на вашей личной торговой системе. Требует навыка и глубокого понимания происходящих на рынке процессов.

В качестве примера приведем принцип выбора временного интервала для расчета стоп-лоссов по тайм-ауту на бектесте в калькуляторе.

Сквиз на младшем таймфрейме может быть вызван движением старшего таймфрейма. Чтобы закрыть такой сквиз, может потребоваться одна или несколько следующих свечей на старшем таймфрейме. То есть можно дать цене время на попытку закрыть сквиз.

Пример:

Для расчета стопов по тайм-ауту для сквизов на таймфреймах 1м, 5м, 15м и т. д. могут использоваться временные интервалы в минутах от более старших таймфреймов соответственно с небольшим зазором по времени: -для 1м: от 15м до 65м -для 5м: от 30м до 125м -для 15м: от 240м до 495м и т.д.

Чем шире этот интервал, тем больше итераций нужно сделать калькулятору для расчетов и поиска оптимального времени стоп-лосса.

Совет для ускорения расчетов:

Для быстрого анализа можно использовать фиксированный интервал.

Например, для 5-минутного графика можно взять 65 минут (1 час + 5 минут) или 125 минут (2 часа + 5 минут).

Pepe asset movement phases

Блок параметров расчета стоп-лосса на странице LEXX Калькулятора

Эти временные интервалы всего лишь примеры. Вы можете адаптировать их в зависимости от поведения конкретного актива или вашей стратегии.

Стоп-лоссы будут и это нормально. Стопы — это часть работы любой торговой системы. Важно уметь настраивать систему таким образом, чтобы во время активной работы она зарабатывала больше, чем теряла при активации стоп-лоссов. Для этого нужны дополнительные навыки анализа рынка, чтобы вовремя перенастраивать систему сквизов и не допускать потерь на стоп-лоссах.


Триггер старта

Чтобы сквизы, рассчитанные на работу с большой дельтой, не замораживали депозит в ожидании отработки, есть опция «триггер старта».

Активация по триггеру старта позволяет сквизам отслеживать рынок в режиме ожидания. Сам ордер будет выставлен только после того, как цена пройдет заданное в процентах расстояние. Для этого при включенном чекбоксе (см. изображение ниже) рядом с полем «Активация» указываем значение процента для активации стратегии.

Pepe asset movement phases

Поле для выставления триггера старта в интерфейсе «Стратегии «Squeeze»

В соответствии с настройкой Активация стратегии произойдет при изменении цены на заданное значение относительно предыдущей свечи. В остальное время стратегия будет находиться в режиме ожидания, не резервируя выделенный для нее депозит.

Уведомление о выходе из режима ожидания:

Pepe asset movement phases

Опция включения/выключения уведомлений в «Стратегии «Squeeze»

Если стратегия работает через триггер старта, то опцию «уведомлять о выходе из режима ожидания» можно активировать или деактивировать нажав на колокольчик.

Уведомления будут приходить в телеграмм бот и в блок «системные уведомления» на платформе Lexx.

На платформе в зависимости от выбранного тарифа есть ограничения на количество одновременно работающих сквизовых стратегий. Это количество различается для стратегий работающих без опции активации и с включенным триггером старта.


Диапазон работы

В настройках предусмотрена возможность выбора диапазона цены, в котором Стратегия будет активна, а вне его будет находиться в режиме ожидания.

Pepe asset movement phases

Поля для выставления ценового диапазона работы «Стратегии «Squeeze»

Этими параметрами для Стратегии задается уровень цены (канал), при достижении которого она перейдет в режим ожидания. Это позволяет снизить риск отрицательного результата работы в случае пампа/дампа. Вы можете установить верхний предел цены, нижний предел цены или оба параметра одновременно.

Когда цена достигает установленных уровней, стратегия приостанавливается и ждет пока цена не вернется в канал, прежде чем продолжит работу.


Пример использования верхнего предела цены:

Включена рискованная конфигурация стратегии 1,5/0,5 и у актива есть текущий хай цены 10$. При перехае (пампе) шансы «зависнуть» у Стратегии повышаются, и, чтобы не допустить этого, можно указать в верхнем поле значение 10. Тогда, как только цена пересечет 10$, Стратегия перейдет в режим ожидания до тех пор, пока цена снова не опустится ниже 10$.


Общие рекомендации при работе сквизами

На основе нашего опыта и статистики, мы сформулировали некоторые рекомендации:

  • Не завышать отношение покупки к продаже: 30%-50%. Основа — это 3:1: на 3% падения и 1% отскока.
  • Использовать страховочные сквизы для рискованных конфигураций.
  • Задавать сквизу диапазон для работы.

А еще следует запомнить:

  • Бектест (история) не гарантирует будущую отработку найденных параметров;
  • Редкие сквизы (маловероятные) наиболее безопасные;
  • Чем старше таймфрейм, тем больше эффективных отработок;
  • Повышенный риск работы со сквизами возникает при аномальных событиях (новости-молния, памп и дамп манипуляции, делистинг и т.д.);
  • Статистически лучше иметь больше разных сквизов в моменте, но с меньшим объемом в каждом.

Базовые знания о структуре рынка

Сквизы могут работать на любом рынке и в любом направлении. Однако, они наиболее эффективны в активной фазе рынка, чаще всего на аптренде (фазе роста).

Что такое фаза рынка

Фаза рынка - это интервал времени на графике, когда преобладает определенное направление движения цены. Различают несколько фаз рынка

Флэт - цена находится в определенном интервале на старшем тайм фрейме, и не выходит за его рамки надолго;

Рост - цена последовательно обновляет хай (верхние экстремумы цены);

Падение - цена последовательно обновляет лои (нижние экстремумы цены).

Для сквиза важным условием для работы является откуп, то есть стремление цены вернуться к той точке, откуда началось сквизовое движение. Это важно для того, чтобы продать купленный актив. Фаза роста наиболее подходит для этого, ведь на рынке в это время активными участниками выступают сразу две стороны: продавцы и покупатели, и соотношение количества к качеству успешных сделок повышается.

Pepe asset movement phases

Пример фазы роста

Устойчивый тренд может быть подтвержден так называемым ордерфлоу (ОФ). Он виден на графике в виде ложных пробоев экстремумов в зоне покупателя (зоне снятия ликвидности). В техническом анализе эта формация (фигура в теханализе) подтверждает активную работу покупателя в этих зонах. Это повышает вероятность повторной активности покупателя при возврате туда цены.

Pepe asset movement phases

Пример ордер флоу (ОФ)

Первые признаки смены тренда

Рынок динамичен и тренды меняются, и важно уметь находить первые предвестники смены тренда. Это позволит оперативно выключить рискованные настройки сквиза или перенастроить их на подходящую под рыночную ситуацию конфигурацию.

Pepe asset movement phases

Пример смены трендов

Рассмотрим некоторые ситуации характерные для смены растущего тренда:

Визуальные признаки:

  • Кульминация. Параболический рост, переходящий в вертикальный. Часто сопровождается максимальными объемами во всей фазе роста.
Pepe asset movement phases

Пример кульминации

  • «Шапка» или «Корона». Замедление роста, при котором новые вершины не сопровождаются развитием волны дальше. Наблюдаются ложные пробои с уменьшенной амплитудой.
Pepe asset movement phases

Пример шапки (короны)

Технические признаки:

  • Сквизы начинают стопаться по таймеру, что указывает на снижение активности покупателей.
  • Сквизы перестают входить в сделки. Например из-за снижения волатильности.

Новостные признаки:

  • Например, новости о делистинге актива. Такие активы обычно теряют покупательскую способность.
Pepe asset movement phases

Пример реакции цены на новость о завершении торгов

TIP

Понимание этих признаков поможет вовремя скорректировать стратегию и минимизировать риски.


Какие навыки помогут в работе с Системой «Сквиз-Хантер»

Рыночная структура

Умение заранее увидеть смену фазы или подтвердить уже случившуюся снизит риск при работе сквизами. Важно также уметь находить ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также понимать взаимосвязь между различными таймфреймами.

Price Action

Позволяет локально вмешиваться в работу системы в случае необходимости и принимать оптимальные решения для остановки или наоборот, продолжения работы сквизов.

VSA (Volume Spread Analysis)

Этот навык анализа графика с использованием объемов торгов позволяет находить оптимальные зоны/уровни, от которых может начинаться интересующее нас движение.

Анализ ликвидности

Способность определять зоны скопления стоп-лоссов и ликвидности на рынке. Это поможет предсказать потенциальное движение цены для использования сквиз-стратегией или для снижения рисков.

Эти знания и навыки в комплексе позволяют трейдеру эффективно настраивать и применять торговую «Систему «Сквиз-Хантер», адаптируя ее к различным рыночным условиям и повышая прибыльность торговли.


Термины и определения

Здесь приведены основные термины и определения, которые используются в Гиде. Это поможет вам быстрее и глубже освоить новые знания.

  • LEXX Squeeze-калькулятор — аналитический инструмент для подбора и проверки конфигураций стратегии «Squeeze» на исторических данных актива.
  • Актив — торгуемый инструмент на бирже, например, криптовалюта.
  • Бэктест — проверка торговой стратегии на исторических данных актива для оценки ее эффективности.
  • Дельта — величина изменения какого-либо показателя, может выражаться как в абсолютных единицах, так и в процентах.
  • Конфигурация сквиза — набор параметров стратегии «Squeeze».
  • Ордер — поручение на покупку или продажу актива по определенной цене.
  • Пролив — резкое и значительное снижение цены актива на рынке, часто вызванное массовыми продажами.
  • Сквиз — резкое изменение цены актива, иногда также называют запущенный инструмент стратегии «Squeeze».
  • Таймфрейм — временной интервал, используемый для анализа ценового движения на графике.